Сравнение BIVIX с ADOIX
BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) and ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, BIVIX returned 9.18%/yr vs 11.49%/yr for ADOIX. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. BIVIX charges 3.17%/yr vs 1.72%/yr for ADOIX.
Доходность
Сравнение доходности BIVIX и ADOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIVIX показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у ADOIX с доходностью 13.72%.
BIVIX
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -9.90%
- 1 год
- -7.34%
- 3 года*
- -4.36%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
ADOIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 27.35%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам BIVIX и ADOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -13.33% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 13.72% | 10.02% | 54.06% | 6.71% | -12.83% | 0.94% | 22.46% | 2.36% | -0.97% | 6.71% |
Correlation
The correlation between BIVIX and ADOIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г. | -0.23 |
Over the past year, the inverse relationship between BIVIX and ADOIX has strengthened: their correlation has moved from -0.23 to -0.47, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIVIX vs. ADOIX — Ранг доходности на риск
BIVIX
ADOIX
Сравнение BIVIX c ADOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIVIX | ADOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.01 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 8.25 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIVIX | ADOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 2.14 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.70 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BIVIX и ADOIX
Максимальная просадка BIVIX за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки ADOIX в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIVIX и ADOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIVIX | ADOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -21.99% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.70% | -9.15% | -11.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -14.75% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | -21.61% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | 0.00% | -18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -6.02% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 3.34% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIVIX и ADOIX
Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что BIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIVIX | ADOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | 4.04% | +8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 9.92% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 12.88% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.55% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 13.90% | +3.19% |
Сравнение комиссий BIVIX и ADOIX
BIVIX берет комиссию в 3.17%, что несколько больше комиссии ADOIX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIVIX и ADOIX
Дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что сопоставимо с доходностью ADOIX в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 2.52% | 2.86% | 44.03% | 1.32% | 6.56% | 2.40% | 4.34% | 0.35% | 1.00% | 0.00% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.53% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
BIVIX and ADOIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVIX has higher volatility (12.08%) compared to ADOIX (4.04%). In terms of maximum drawdown, BIVIX dropped -20.70% vs ADOIX's -21.99%.
ADOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIVIX и ADOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор