Сравнение BITY с FLQL
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and FLQL (Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while FLQL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Large Cap Equity Index. BITY is actively managed, while FLQL is passively managed. Over the past year, BITY returned -37.35% vs 29.48% for FLQL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for FLQL.
Доходность
Сравнение доходности BITY и FLQL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у FLQL с доходностью 12.66%.
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLQL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 23.56%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и FLQL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 12.66% | 24.35% |
Correlation
The correlation between BITY and FLQL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. FLQL — Ранг доходности на риск
BITY
FLQL
Сравнение BITY c FLQL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | FLQL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.42 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.27 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 15.42 | -16.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | FLQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 2.31 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.86 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и FLQL
Максимальная просадка BITY за все время составила -46.36%, что больше максимальной просадки FLQL в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и FLQL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | FLQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -33.64% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.36% | -9.05% | -37.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -0.08% | -45.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -4.04% | -15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 1.92% | +24.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и FLQL
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF (FLQL) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | FLQL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 3.19% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 10.21% | +21.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 12.85% | +27.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 16.12% | +22.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 17.50% | +21.52% |
Сравнение комиссий BITY и FLQL
BITY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLQL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и FLQL
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности FLQL в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLQL Franklin LibertyQ U.S. Equity ETF | 1.01% | 1.10% | 1.13% | 1.50% | 2.07% | 1.81% | 1.99% | 1.78% | 1.82% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and FLQL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to FLQL (3.19%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -46.36% vs FLQL's -33.64%.
On 1-year performance, FLQL leads with 29.48% vs -37.35% for BITY. On fees, FLQL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLQL has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLQL has performed better with a 29.48% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLQL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 1.01% for FLQL.
BITY is categorized as Derivative Income, while FLQL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Amplify and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.15% for FLQL.
FLQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и FLQL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор