PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITY с COWS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BITY и COWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITY и COWS


Доходность по периодам

С начала года, BITY показывает доходность -18.54%, что значительно ниже, чем у COWS с доходностью -0.53%.


BITY

1 день
2.00%
1 месяц
5.36%
С начала года
-18.54%
6 месяцев
-39.12%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

COWS

1 день
1.78%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
4.15%
1 год
19.34%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Сравнение комиссий BITY и COWS

BITY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COWS в 0.00%.


Доходность на риск

BITY vs. COWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITY

COWS
Ранг доходности на риск COWS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITY c COWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BITY vs. COWS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BITYCOWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.73

-1.41

Корреляция

Корреляция между BITY и COWS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITY и COWS

Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.41%, что больше доходности COWS в 1.77%


TTM202520242023
BITY
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF
35.41%21.53%0.00%0.00%
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF
1.77%2.04%2.08%0.67%

Просадки

Сравнение просадок BITY и COWS

Максимальная просадка BITY за все время составила -46.36%, что больше максимальной просадки COWS в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и COWS.


Загрузка...

Показатели просадок


BITYCOWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.36%

-24.76%

-21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.26%

-4.77%

-37.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-4.12%

-12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BITY и COWS


Загрузка...

Волатильность по периодам


BITYCOWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.02%

22.88%

+17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.02%

19.10%

+20.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.02%

19.10%

+20.92%