Сравнение BITY с AMDY
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -45.41% vs 156.26% for AMDY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности BITY и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -25.10%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 97.19%.
BITY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -25.10%
- 1 год
- -45.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 92.76%
- С начала года
- 97.19%
- 1 год
- 156.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.10% | -7.84% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 97.19% | 92.57% |
Correlation
The correlation between BITY and AMDY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. AMDY — Ранг доходности на риск
BITY
AMDY
Сравнение BITY c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.43 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 5.70 | -6.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 12.64 | -14.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и AMDY
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.87%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -53.92% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -27.59% | -23.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -11.44% | -35.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -17.49% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.07% | 12.42% | +18.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и AMDY
Текущая волатильность для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) составляет 10.98%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 17.85%. Это указывает на то, что BITY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 17.85% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.45% | 45.40% | -12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.44% | 57.53% | -16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 47.23% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.38% | 47.23% | -7.85% |
Сравнение комиссий BITY и AMDY
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и AMDY
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.08%, что меньше доходности AMDY в 73.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 73.90% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.08% | 21.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and AMDY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (17.85%) compared to BITY (10.98%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.87% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 156.26% vs -45.41% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITY has been the lower-risk option at 10.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 156.26% return vs -45.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 73.90%, compared with 39.08% for BITY.
They also come from different issuers: Amplify and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор