Сравнение BITX с RBIL
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -74.00% vs 4.60% for RBIL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BITX charges 2.38%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности BITX и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -54.95%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.67%.
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -26.83% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.67% | 2.91% |
Correlation
The correlation between BITX and RBIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. RBIL — Ранг доходности на риск
BITX
RBIL
Сравнение BITX c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 2.41 | -1.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 17.11 | -18.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 71.11 | -72.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 5.06 | -5.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 4.24 | -4.22 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и RBIL
Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -0.50% | -79.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.09% | -0.27% | -79.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -0.03% | -80.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -0.06% | -31.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 0.06% | +50.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и RBIL
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 0.30% | +18.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.11% | 0.79% | +67.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.90% | 0.92% | +85.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.26% | 1.05% | +97.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 1.05% | +97.21% |
Сравнение комиссий BITX и RBIL
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и RBIL
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, что больше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and RBIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (18.52%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -80.09% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.60% vs -74.00% for BITX. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.60% return vs -74.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 4.60% for RBIL.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and F/m. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор