Сравнение BITX с MSBT
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%) while MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BITX charges 2.38%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности BITX и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -23.26% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.94% |
Correlation
The correlation between BITX and MSBT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. MSBT — Ранг доходности на риск
BITX
MSBT
Сравнение BITX c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -1.58 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и MSBT
Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки MSBT в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -22.46% | -57.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -22.46% | -57.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -4.38% | -27.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.90% | 33.13% | +53.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.26% | 33.13% | +65.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 33.13% | +65.13% |
Сравнение комиссий BITX и MSBT
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и MSBT
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITX and MSBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 0.00% for MSBT.
BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. They also come from different issuers: Volatility Shares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для BITX и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор