Сравнение BITU с RBIL
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -73.89% vs 4.60% for RBIL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BITU charges 0.95%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности BITU и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -55.56%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.67%.
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -25.32% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.67% | 2.91% |
Correlation
The correlation between BITU and RBIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. RBIL — Ранг доходности на риск
BITU
RBIL
Сравнение BITU c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 2.41 | -1.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 17.11 | -18.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 71.11 | -72.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 5.06 | -5.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 4.24 | -4.61 |
Просадки
Сравнение просадок BITU и RBIL
Максимальная просадка BITU за все время составила -80.13%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -0.50% | -79.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.13% | -0.27% | -79.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -0.03% | -80.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -0.06% | -34.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 0.06% | +50.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и RBIL
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 0.30% | +18.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.43% | 0.79% | +67.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.07% | 0.92% | +86.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.43% | 1.05% | +96.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.43% | 1.05% | +96.38% |
Сравнение комиссий BITU и RBIL
BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и RBIL
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, что больше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and RBIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -80.13% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.60% vs -73.89% for BITU. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.60% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 4.60% for RBIL.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: ProShares and F/m. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор