Сравнение BITU с MSBT
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross while MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BITU charges 0.95%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности BITU и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -23.56% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.94% |
Correlation
The correlation between BITU and MSBT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. MSBT — Ранг доходности на риск
BITU
MSBT
Сравнение BITU c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -1.58 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок BITU и MSBT
Максимальная просадка BITU за все время составила -80.13%, что больше максимальной просадки MSBT в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -22.46% | -57.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -22.46% | -57.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -4.38% | -30.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.07% | 33.13% | +53.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.43% | 33.13% | +64.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.43% | 33.13% | +64.30% |
Сравнение комиссий BITU и MSBT
BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и MSBT
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITU and MSBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.00% for MSBT.
BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. They also come from different issuers: ProShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для BITU и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор