Сравнение BITU с EZPZ
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -73.89% vs -40.25% for EZPZ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BITU charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности BITU и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -55.56%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -30.11%.
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.06%
- С начала года
- -30.11%
- 6 месяцев
- -34.97%
- 1 год
- -40.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -40.84% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -30.11% | -10.23% |
Correlation
The correlation between BITU and EZPZ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between BITU and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
BITU
EZPZ
Сравнение BITU c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITU | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.76 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.32 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITU | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.86 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.64 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BITU и EZPZ
Максимальная просадка BITU за все время составила -80.13%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.13% | -52.87% | -27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.13% | -52.87% | -27.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.13% | -52.87% | -27.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.58% | -21.81% | -12.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 30.62% | +19.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и EZPZ
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 9.44% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.43% | 36.24% | +32.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.07% | 46.85% | +40.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.43% | 47.63% | +49.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.43% | 47.63% | +49.80% |
Сравнение комиссий BITU и EZPZ
BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и EZPZ
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BITU and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to EZPZ (9.44%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -80.13% vs EZPZ's -52.87%.
On 1-year performance, EZPZ leads with -40.25% vs -73.89% for BITU. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -40.25% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.00% for EZPZ.
BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.19% for EZPZ.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор