Сравнение BITSX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
BITSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BITSX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITSX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | -3.96% | 17.10% | 23.79% | 25.97% | -19.10% | 25.50% | 20.76% | 31.06% | -5.42% | 20.99% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BITSX показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции BITSX превзошли акции BDJ по среднегодовой доходности: 13.59% против 9.93% соответственно.
BITSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 13.59%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITSX и BDJ
BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
BITSX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
BITSX
BDJ
Сравнение BITSX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITSX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.69 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.04 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.97 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 3.62 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITSX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.69 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.54 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.30 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между BITSX и BDJ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITSX и BDJ
Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.42% | 1.59% | 1.53% | 1.47% | 2.11% | 2.44% | 2.14% | 1.51% | 0.00% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок BITSX и BDJ
Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITSX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -59.46% | +24.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -12.28% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -21.39% | -3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -48.14% | +13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -9.16% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -8.99% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.29% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITSX и BDJ
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) имеют волатильность 5.45% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITSX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.62% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.50% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 16.68% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 16.13% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.38% | +0.03% |