Сравнение BITQ с NFXS
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. BITQ is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, BITQ returned 49.39% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. BITQ charges 0.85%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 34.62%, что значительно выше, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
BITQ
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 34.62%
- 6 месяцев
- 25.61%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- 53.03%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITQ и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 34.62% | 18.00% | 32.56% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between BITQ and NFXS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BITQ
NFXS
Сравнение BITQ c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITQ | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.06 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 5.64 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITQ и NFXS
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -50.37% | -39.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -31.31% | -13.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -12.88% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.52% | -31.93% | -20.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 11.45% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и NFXS
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 7.74% | +8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.05% | 26.22% | +16.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 33.81% | +23.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.32% | 34.65% | +32.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.24% | 34.65% | +32.59% |
Сравнение комиссий BITQ и NFXS
BITQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и NFXS
BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 3.23% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITQ and NFXS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (16.45%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs 49.39% for BITQ. On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs 49.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for BITQ.
BITQ is categorized as Blockchain, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Bitwise and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор