Сравнение BITO с MSBT
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. BITO is actively managed, while MSBT is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BITO charges 0.95%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности BITO и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -22.09%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -14.64% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -18.46% |
Correlation
The correlation between BITO and MSBT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. MSBT — Ранг доходности на риск
BITO
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BITO c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и MSBT
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки MSBT в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -27.86% | -50.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.01% | -27.86% | -26.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.89% | -9.17% | -27.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 37.27% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.00% | 37.27% | +17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.00% | 37.27% | +17.73% |
Сравнение комиссий BITO и MSBT
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и MSBT
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.68%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BITO and MSBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 0.00% for MSBT.
They also come from different issuers: ProShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для BITO и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор