Сравнение BITI с MSBT
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%) while MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. Both are passively managed. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности BITI и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 11.35% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.94% |
Correlation
The correlation between BITI and MSBT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. MSBT — Ранг доходности на риск
BITI
MSBT
Сравнение BITI c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITI | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -1.58 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок BITI и MSBT
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки MSBT в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -22.46% | -69.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.09% | -22.46% | -63.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.97% | -4.38% | -63.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 33.13% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.50% | 33.13% | +19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 33.13% | +19.37% |
Сравнение комиссий BITI и MSBT
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и MSBT
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, тогда как MSBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and MSBT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.00% for MSBT.
BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. They also come from different issuers: ProShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для BITI и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор