Сравнение BITI с EZPZ
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%) while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, BITI returned 47.79% vs -40.25% for EZPZ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности BITI и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у EZPZ с доходностью -30.11%.
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.06%
- С начала года
- -30.11%
- 6 месяцев
- -34.97%
- 1 год
- -40.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | 4.44% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -30.11% | -10.23% |
Correlation
The correlation between BITI and EZPZ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.99 |
The correlation between BITI and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
BITI
EZPZ
Сравнение BITI c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITI | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.87 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.76 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -1.32 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITI | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.86 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.64 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BITI и EZPZ
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -52.87% | -39.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -52.87% | +27.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.09% | -52.87% | -33.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.97% | -21.81% | -46.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 30.62% | -18.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и EZPZ
Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 8.92%, в то время как у Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 9.44% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.40% | 36.24% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 46.85% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.50% | 47.63% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 47.63% | +4.87% |
Сравнение комиссий BITI и EZPZ
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и EZPZ
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and EZPZ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (9.44%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs EZPZ's -52.87%.
On 1-year performance, BITI leads with 47.79% vs -40.25% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 47.79% return vs -40.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.00% for EZPZ.
BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.19% for EZPZ.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор