Сравнение BITI с BTOP
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BITI is passively managed, while BTOP is actively managed. Over the past year, BITI returned 47.79% vs -10.61% for BTOP. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.90%/yr for BTOP.
Доходность
Сравнение доходности BITI и BTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у BTOP с доходностью -0.19%.
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- -10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и BTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -1.76% | -62.60% | -34.59% |
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -0.19% | -15.87% | 62.27% | 41.71% |
Correlation
The correlation between BITI and BTOP is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | -0.75 |
Over the past year, the inverse relationship between BITI and BTOP has weakened: their correlation has moved from -0.75 to -0.55, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. BTOP — Ранг доходности на риск
BITI
BTOP
Сравнение BITI c BTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITI | BTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.44 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -0.63 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITI | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.42 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.61 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок BITI и BTOP
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BTOP в -43.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -43.37% | -48.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -31.35% | +6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.09% | -29.59% | -56.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.97% | -19.28% | -48.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 21.91% | -10.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BTOP
ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что BITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 7.72% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.40% | 23.63% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 32.72% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.50% | 46.22% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 46.22% | +6.28% |
Сравнение комиссий BITI и BTOP
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BTOP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и BTOP
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности BTOP в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.39% | 2.38% | 59.44% | 5.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and BTOP have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (8.92%) compared to BTOP (7.72%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BTOP's -43.37%.
On 1-year performance, BITI leads with 47.79% vs -10.61% for BTOP. On fees, BTOP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BTOP has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 47.79% return vs -10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTOP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 2.39% for BTOP.
They also come from different issuers: ProShares and Bitwise. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.90% for BTOP.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и BTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор