PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITEX с BMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITEX с BMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITEX (Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund) and BMN (Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, BITEX returned 3.59%/yr vs 5.09%/yr for BMN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BITEX charges 0.49%/yr vs 0.93%/yr for BMN.

Доходность

Сравнение доходности BITEX и BMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITEX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у BMN с доходностью -0.18%.

BITEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.86%
1 год
6.41%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—

BMN

1 день
-1.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.87%
1 год
10.68%
3 года*
5.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITEX и BMN

2026 (YTD)2025202420232022
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		1.44%4.27%2.02%4.35%3.73%
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		-0.18%7.05%12.65%1.89%-2.55%

Correlation

The correlation between BITEX and BMN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust

Часто сравнивают с BITEX:
BITEX с BTC-USDBITEX с BIAUXBITEX с BAFMXBITEX с BVALXBITEX с BIAGXBITEX с BIAZXBITEX с BIASX
Часто сравнивают с BMN:
BMN с NRKBMN с CBTAXBMN с NPVBMN с NMTRXBMN с PTEAXBMN с SUMAXBMN с DMREX

Доходность на риск

BITEX vs. BMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITEX
Ранг доходности на риск BITEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BMN
Ранг доходности на риск BMN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITEX c BMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITEXBMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
0.83

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
1.33

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.16

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.31

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

3.84

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITEX vs. BMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITEX на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа BMN равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITEX и BMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITEXBMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

0.83

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.48

-0.23

Просадки

Сравнение просадок BITEX и BMN

Максимальная просадка BITEX за все время составила -13.06%, примерно равная максимальной просадке BMN в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITEX и BMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITEXBMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-13.04%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-8.18%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.76%

-12.41%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-5.75%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.33%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.79%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BITEX и BMN

Текущая волатильность для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) составляет 0.92%, в то время как у Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что BITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITEXBMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

3.49%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

10.64%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43%

12.90%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.28%

10.69%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

10.69%

-6.65%

Сравнение комиссий BITEX и BMN

BITEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BMN в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITEX и BMN

Дивидендная доходность BITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности BMN в 4.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		3.51%3.25%3.32%2.78%1.25%2.00%1.45%0.09%
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		4.38%4.30%4.40%4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITEX and BMN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMN has higher volatility (3.49%) compared to BITEX (0.92%). In terms of maximum drawdown, BITEX dropped -13.06% vs BMN's -13.04%.

BITEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITEX и BMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор