Сравнение BITC с ILS
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -17.43% vs 5.66% for ILS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BITC charges 0.88%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности BITC и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 0.48%.
BITC
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.66% | -9.28% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 0.48% | 3.54% |
Correlation
The correlation between BITC and ILS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. ILS — Ранг доходности на риск
BITC
ILS
Сравнение BITC c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.44 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.25 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 30.49 | -31.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и ILS
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -2.46% | -36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -1.75% | -24.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -1.75% | -29.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -0.54% | -15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.01% | 0.19% | +18.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и ILS
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что BITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 1.95% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 2.45% | +17.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 3.12% | +22.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.33% | 4.09% | +42.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.33% | 4.09% | +42.24% |
Сравнение комиссий BITC и ILS
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и ILS
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности ILS в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 6.15% | 6.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and ILS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has higher volatility (5.27%) compared to ILS (1.95%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 5.66% vs -17.43% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 5.66% return vs -17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 3.38% for BITC.
BITC is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and Brookmont. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор