Сравнение BITC с ETH
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -24.66% vs -44.04% for ETH. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITC charges 0.88%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности BITC и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -36.39%.
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -42.53%
- С начала года
- -36.39%
- 1 год
- -44.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 34.26% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -36.39% | -10.89% | -4.58% |
Correlation
The correlation between BITC and ETH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between BITC and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. ETH — Ранг доходности на риск
BITC
ETH
Сравнение BITC c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.65 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.02 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и ETH
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -67.52% | +29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -67.52% | +39.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -60.82% | +29.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -34.48% | +17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 43.28% | -23.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и ETH
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 7.99%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 14.56% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 47.35% | -28.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 68.43% | -43.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.02% | 71.80% | -25.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 71.80% | -25.78% |
Сравнение комиссий BITC и ETH
BITC берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и ETH
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and ETH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (14.56%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, BITC leads with -24.66% vs -44.04% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -24.66% return vs -44.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Bitwise and Grayscale. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор