Сравнение BITB с BITY
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both exchange-traded funds - BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. BITB is passively managed, while BITY is actively managed. Over the past year, BITB returned -38.62% vs -37.35% for BITY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BITB charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности BITB и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -25.38%, что значительно ниже, чем у BITY с доходностью -23.09%.
BITB
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -18.38%
- С начала года
- -25.38%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -38.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITB и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -25.38% | -8.33% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
Correlation
The correlation between BITB and BITY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between BITB and BITY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. BITY — Ранг доходности на риск
BITB
BITY
Сравнение BITB c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITB | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.85 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.81 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.41 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITB | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.94 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.70 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок BITB и BITY
Максимальная просадка BITB за все время составила -49.38%, что больше максимальной просадки BITY в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.38% | -46.36% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.38% | -46.36% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.02% | -45.49% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.02% | -19.67% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.42% | 26.48% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и BITY
Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеют волатильность 9.39% и 9.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 9.68% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.39% | 31.24% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.62% | 39.94% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.98% | 39.02% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.98% | 39.02% | +10.96% |
Сравнение комиссий BITB и BITY
BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и BITY
BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BITB and BITY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to BITB (9.39%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -49.38% vs BITY's -46.36%.
On 1-year performance, BITY leads with -37.35% vs -38.62% for BITB. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITY has performed better with a -37.35% return vs -38.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 0.00% for BITB.
BITB is categorized as Cryptocurrency, while BITY is Derivative Income. They also come from different issuers: Bitwise Asset Management and Amplify. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.65% for BITY.
BITB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор