Сравнение BITB с AVDV
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. BITB is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past year, BITB returned -36.82% vs 43.62% for AVDV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BITB charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности BITB и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITB показывает доходность -23.99%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.37%.
BITB
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- -23.99%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 18.24%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITB и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -23.99% | -6.47% | 89.74% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 16.37% | 49.37% | 10.02% |
Correlation
The correlation between BITB and AVDV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. AVDV — Ранг доходности на риск
BITB
AVDV
Сравнение BITB c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITB | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.48 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.32 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 13.26 | -14.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITB и AVDV
Максимальная просадка BITB за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -43.01% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -13.19% | -38.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.05% | -1.06% | -45.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -6.75% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.77% | 3.30% | +26.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и AVDV
Bitwise Bitcoin ETF (BITB) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что BITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 6.39% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 13.92% | +20.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 16.27% | +28.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.09% | 17.42% | +32.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.09% | 19.76% | +30.33% |
Сравнение комиссий BITB и AVDV
BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и AVDV
BITB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.06% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITB and AVDV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITB has higher volatility (12.82%) compared to AVDV (6.39%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -52.04% vs AVDV's -43.01%.
On 1-year performance, AVDV leads with 43.62% vs -36.82% for BITB. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVDV has performed better with a 43.62% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.
AVDV has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 0.00% for BITB.
BITB is categorized as Cryptocurrency, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Bitwise Asset Management and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.36% for AVDV.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор