Сравнение BISMX с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
BISMX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 1 февр. 2012 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BISMX и VFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BISMX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISMX Brandes International Small Cap Equity Fund Class I | 0.80% | 45.81% | 23.44% | 39.27% | -8.48% | 18.58% | 4.85% | 2.15% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.16% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BISMX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 3.16%.
BISMX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 30.53%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 11.16%
VFSAX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BISMX и VFSAX
BISMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Доходность на риск
BISMX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
BISMX
VFSAX
Сравнение BISMX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BISMX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.17 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 2.76 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.81 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 10.90 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BISMX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.17 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.39 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.50 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между BISMX и VFSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISMX и VFSAX
Дивидендная доходность BISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности VFSAX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISMX Brandes International Small Cap Equity Fund Class I | 3.31% | 3.34% | 3.22% | 2.93% | 4.16% | 3.45% | 0.92% | 0.82% | 4.10% | 8.51% | 4.16% | 3.65% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.21% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BISMX и VFSAX
Максимальная просадка BISMX за все время составила -47.07%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISMX и VFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BISMX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -39.86% | -7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -11.48% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.26% | -33.81% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -7.66% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -9.42% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.96% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISMX и VFSAX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) имеют волатильность 5.77% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BISMX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.04% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 10.26% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 14.65% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 14.91% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 17.04% | -2.85% |