PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISMX с SSHQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BISMX с SSHQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX).

BISMX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 1 февр. 2012 г.. SSHQX управляется State Street. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BISMX и SSHQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISMX и SSHQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		-0.91%45.81%23.44%39.27%-8.48%18.58%4.85%7.16%-20.04%11.79%
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		2.41%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%-89.75%24.83%-9.27%16.85%

Доходность по периодам

С начала года, BISMX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у SSHQX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции BISMX превзошли акции SSHQX по среднегодовой доходности: 10.97% против -11.24% соответственно.

BISMX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
2.38%
1 год
30.46%
3 года*
29.79%
5 лет*
18.89%
10 лет*
10.97%

SSHQX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.41%
6 месяцев
8.34%
1 год
21.02%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.47%
10 лет*
-11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Часто сравнивают с BISMX:
BISMX с AVALXBISMX с AQGIXBISMX с QLEIXBISMX с TIBIXBISMX с DRGTXBISMX с FNCMXBISMX с HSCZ
Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGX

Сравнение комиссий BISMX и SSHQX

BISMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SSHQX в 0.20%.

BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Доходность на риск

BISMX vs. SSHQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISMX
Ранг доходности на риск BISMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISMX c SSHQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISMXSSHQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.36

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.89

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.77

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

7.39

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISMX vs. SSHQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISMX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа SSHQX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISMX и SSHQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISMXSSHQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.36

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.94

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

-0.35

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.36

+1.20

Корреляция

Корреляция между BISMX и SSHQX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISMX и SSHQX

Дивидендная доходность BISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности SSHQX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		3.37%3.34%3.22%2.93%4.16%3.45%0.92%0.82%4.10%8.51%4.16%3.65%
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.52%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BISMX и SSHQX

Максимальная просадка BISMX за все время составила -47.07%, что меньше максимальной просадки SSHQX в -92.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISMX и SSHQX.

Загрузка...

Показатели просадок

BISMXSSHQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-92.12%

+45.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.15%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.26%

-14.79%

-16.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-92.12%

+45.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-80.46%

+71.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-51.83%

+43.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.74%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BISMX и SSHQX

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) имеют волатильность 5.97% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISMXSSHQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.05%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.40%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

15.69%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

13.32%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

32.23%

-18.05%