PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISMX с LZISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BISMX с LZISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX).

BISMX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 1 февр. 2012 г.. LZISX управляется Lazard. Фонд был запущен 30 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BISMX и LZISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISMX и LZISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		-0.91%45.81%23.44%39.27%-8.48%18.58%4.85%7.16%-20.04%11.79%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		5.19%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%13.45%25.49%-24.90%36.67%

Доходность по периодам

С начала года, BISMX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у LZISX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции BISMX превзошли акции LZISX по среднегодовой доходности: 10.97% против 5.94% соответственно.

BISMX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
2.38%
1 год
30.46%
3 года*
29.79%
5 лет*
18.89%
10 лет*
10.97%

LZISX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.32%
1 год
36.48%
3 года*
12.74%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с BISMX:
BISMX с AVALXBISMX с AQGIXBISMX с QLEIXBISMX с SSHQXBISMX с TIBIXBISMX с DRGTXBISMX с FNCMX
Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с UMNIXLZISX с IEGAXLZISX с ALOIXLZISX с DRIOXLZISX с DISMXLZISX с OAKEXLZISX с TISVX

Сравнение комиссий BISMX и LZISX

BISMX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии LZISX в 1.14%.

LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Доходность на риск

BISMX vs. LZISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISMX
Ранг доходности на риск BISMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISMX c LZISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISMXLZISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.93

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

2.45

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.89

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

11.49

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISMX vs. LZISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISMX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZISX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISMX и LZISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISMXLZISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.93

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.23

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.35

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.40

+0.44

Корреляция

Корреляция между BISMX и LZISX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISMX и LZISX

Дивидендная доходность BISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности LZISX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		3.37%3.34%3.22%2.93%4.16%3.45%0.92%0.82%4.10%8.51%4.16%3.65%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.82%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%

Просадки

Сравнение просадок BISMX и LZISX

Максимальная просадка BISMX за все время составила -47.07%, что меньше максимальной просадки LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISMX и LZISX.

Загрузка...

Показатели просадок

BISMXLZISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-65.43%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-12.10%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.26%

-42.01%

+10.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-44.80%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-8.31%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-14.85%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.05%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BISMX и LZISX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) составляет 5.97%, в то время как у Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что BISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISMXLZISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

8.93%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

15.31%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

19.12%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

17.24%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

16.87%

-2.69%