PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISMX с KGGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BISMX с KGGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).

BISMX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 1 февр. 2012 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BISMX и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISMX и KGGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		-0.91%45.81%23.44%39.27%-8.48%18.58%4.85%7.16%-20.04%11.79%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		8.18%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, BISMX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции BISMX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 10.97% против 14.66% соответственно.

BISMX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
2.38%
1 год
30.46%
3 года*
29.79%
5 лет*
18.89%
10 лет*
10.97%

KGGAX

1 день
0.83%
1 месяц
-2.48%
С начала года
8.18%
6 месяцев
16.05%
1 год
57.65%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.10%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с BISMX:
BISMX с AVALXBISMX с AQGIXBISMX с QLEIXBISMX с SSHQXBISMX с TIBIXBISMX с DRGTXBISMX с FNCMX
Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFX

Сравнение комиссий BISMX и KGGAX

BISMX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.

KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Доходность на риск

BISMX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISMX
Ранг доходности на риск BISMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISMX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISMXKGGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

3.65

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

4.29

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.65

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

5.23

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

18.93

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISMX vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISMX на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа KGGAX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISMX и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISMXKGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.65

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.87

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.98

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.61

+0.23

Корреляция

Корреляция между BISMX и KGGAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISMX и KGGAX

Дивидендная доходность BISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности KGGAX в 14.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		3.37%3.34%3.22%2.93%4.16%3.45%0.92%0.82%4.10%8.51%4.16%3.65%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		14.89%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%

Просадки

Сравнение просадок BISMX и KGGAX

Максимальная просадка BISMX за все время составила -47.07%, примерно равная максимальной просадке KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISMX и KGGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BISMXKGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-45.27%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-10.63%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.26%

-26.59%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-31.90%

-15.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-6.36%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-9.76%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.93%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BISMX и KGGAX

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что BISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISMXKGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.16%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

12.53%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

15.40%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

15.09%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

15.07%

-0.89%