PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISMX с HLMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BISMX с HLMSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX).

BISMX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 1 февр. 2012 г.. HLMSX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 25 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BISMX и HLMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISMX и HLMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		0.80%45.81%23.44%39.27%-8.48%18.58%4.85%7.16%-20.04%11.79%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		-1.93%14.87%-6.92%11.78%-24.50%12.82%18.51%29.45%-17.65%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, BISMX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у HLMSX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции BISMX превзошли акции HLMSX по среднегодовой доходности: 11.16% против 5.54% соответственно.

BISMX

1 день
1.73%
1 месяц
-2.83%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.16%
1 год
32.59%
3 года*
30.53%
5 лет*
19.30%
10 лет*
11.16%

HLMSX

1 день
1.37%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-3.83%
1 год
9.72%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Harding Loevner International Small Companies Portfolio

Часто сравнивают с BISMX:
BISMX с AVALXBISMX с AQGIXBISMX с QLEIXBISMX с TIBIXBISMX с SSHQXBISMX с DRGTXBISMX с FNCMX
Часто сравнивают с HLMSX:
HLMSX с SBSIXHLMSX с FOPIXHLMSX с HRIIXHLMSX с AIOIXHLMSX с DRIOXHLMSX с ALOIXHLMSX с TISVX

Сравнение комиссий BISMX и HLMSX

BISMX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии HLMSX в 1.37%.

HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Доходность на риск

BISMX vs. HLMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISMX
Ранг доходности на риск BISMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HLMSX
Ранг доходности на риск HLMSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISMX c HLMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISMXHLMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

0.75

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

1.06

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.15

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

0.99

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.18

2.47

+8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISMX vs. HLMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISMX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа HLMSX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISMX и HLMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISMXHLMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.75

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

-0.01

+1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.37

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.34

+0.52

Корреляция

Корреляция между BISMX и HLMSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISMX и HLMSX

Дивидендная доходность BISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности HLMSX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		3.31%3.34%3.22%2.93%4.16%3.45%0.92%0.82%4.10%8.51%4.16%3.65%
HLMSX
Harding Loevner International Small Companies Portfolio		4.12%4.04%1.17%1.00%1.83%2.82%0.03%0.52%7.56%1.13%4.37%1.54%

Просадки

Сравнение просадок BISMX и HLMSX

Максимальная просадка BISMX за все время составила -47.07%, что меньше максимальной просадки HLMSX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISMX и HLMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BISMXHLMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-60.77%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-10.59%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.26%

-38.22%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-38.22%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-16.29%

+8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-13.24%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.22%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BISMX и HLMSX

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Harding Loevner International Small Companies Portfolio (HLMSX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что BISMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISMXHLMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.96%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

8.72%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

13.42%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

14.93%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

14.88%

-0.69%