PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISMX с CVISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BISMX с CVISX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX).

BISMX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 1 февр. 2012 г.. CVISX управляется Causeway. Фонд был запущен 19 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BISMX и CVISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISMX и CVISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		0.80%45.81%23.44%39.27%-8.48%18.58%4.85%7.16%-20.04%11.79%
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		8.79%32.93%9.71%26.74%-11.51%21.30%2.48%18.55%-21.34%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, BISMX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у CVISX с доходностью 8.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BISMX имеют среднегодовую доходность 11.16%, а акции CVISX немного впереди с 11.28%.

BISMX

1 день
1.73%
1 месяц
-2.83%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.16%
1 год
32.59%
3 года*
30.53%
5 лет*
19.30%
10 лет*
11.16%

CVISX

1 день
2.39%
1 месяц
-2.51%
С начала года
8.79%
6 месяцев
13.69%
1 год
40.96%
3 года*
24.67%
5 лет*
13.73%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Causeway International Small Cap Fund

Часто сравнивают с BISMX:
BISMX с AVALXBISMX с AQGIXBISMX с QLEIXBISMX с TIBIXBISMX с SSHQXBISMX с DRGTXBISMX с FNCMX
Часто сравнивают с CVISX:
CVISX с AVDVCVISX с SWPPXCVISX с FTHNXCVISX с DRGTXCVISX с BISAXCVISX с TIBIXCVISX с CEMIX

Сравнение комиссий BISMX и CVISX

BISMX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии CVISX в 1.35%.

CVISX
Causeway International Small Cap Fund
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I

Доходность на риск

BISMX vs. CVISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISMX
Ранг доходности на риск BISMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CVISX
Ранг доходности на риск CVISX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVISX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVISX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVISX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVISX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVISX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISMX c CVISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Causeway International Small Cap Fund (CVISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISMXCVISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.66

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

3.22

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

3.71

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.18

13.13

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISMX vs. CVISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISMX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVISX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISMX и CVISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISMXCVISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.66

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.86

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.62

+0.23

Корреляция

Корреляция между BISMX и CVISX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISMX и CVISX

Дивидендная доходность BISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности CVISX в 15.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISMX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class I		3.31%3.34%3.22%2.93%4.16%3.45%0.92%0.82%4.10%8.51%4.16%3.65%
CVISX
Causeway International Small Cap Fund		15.22%16.56%10.60%6.14%2.75%3.48%3.42%3.57%2.91%8.23%2.78%2.00%

Просадки

Сравнение просадок BISMX и CVISX

Максимальная просадка BISMX за все время составила -47.07%, примерно равная максимальной просадке CVISX в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISMX и CVISX.

Загрузка...

Показатели просадок

BISMXCVISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.07%

-48.50%

+1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-10.77%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.26%

-25.20%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-48.50%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-6.75%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-8.99%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.04%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BISMX и CVISX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) составляет 5.77%, в то время как у Causeway International Small Cap Fund (CVISX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что BISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISMXCVISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

6.61%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

11.35%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

15.56%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

16.06%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

16.77%

-2.58%