Сравнение BISLX с GIOTX
BISLX (Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund) and GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, BISLX returned 4.30%/yr vs 26.10%/yr for GIOTX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BISLX charges 1.00%/yr vs 0.00%/yr for GIOTX.
Доходность
Сравнение доходности BISLX и GIOTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BISLX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 19.22%.
BISLX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- -3.12%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIOTX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- 19.22%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам BISLX и GIOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | -1.63% | 15.31% | 1.50% | 15.76% | -4.60% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 19.22% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -5.41% |
Correlation
The correlation between BISLX and GIOTX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between BISLX and GIOTX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BISLX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск
BISLX
GIOTX
Сравнение BISLX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BISLX | GIOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.47 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.93 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 15.19 | -15.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BISLX и GIOTX
Максимальная просадка BISLX за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISLX и GIOTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BISLX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -56.51% | +32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -10.66% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.16% | -13.40% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -0.31% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -14.16% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 2.75% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISLX и GIOTX
Текущая волатильность для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) составляет 4.02%, в то время как у GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что BISLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BISLX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.59% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 13.25% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 16.08% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 15.52% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.14% | +1.03% |
Сравнение комиссий BISLX и GIOTX
BISLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISLX и GIOTX
Дивидендная доходность BISLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности GIOTX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | 3.66% | 3.60% | 1.12% | 0.36% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 8.54% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
BISLX and GIOTX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIOTX has higher volatility (4.59%) compared to BISLX (4.02%). In terms of maximum drawdown, BISLX dropped -24.49% vs GIOTX's -56.51%.
GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BISLX и GIOTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор