Сравнение BISLX с DFWVX
BISLX (Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund) and DFWVX (DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, BISLX returned 4.18%/yr vs 24.17%/yr for DFWVX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BISLX charges 1.00%/yr vs 0.40%/yr for DFWVX.
Доходность
Сравнение доходности BISLX и DFWVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BISLX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у DFWVX с доходностью 16.49%.
BISLX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFWVX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- 16.14%
- 10 лет*
- 29.42%
Сравнение доходности по годам BISLX и DFWVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | -4.46% | 15.31% | 1.50% | 15.76% | -4.60% |
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 16.49% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -3.11% |
Correlation
The correlation between BISLX and DFWVX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between BISLX and DFWVX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BISLX vs. DFWVX — Ранг доходности на риск
BISLX
DFWVX
Сравнение BISLX c DFWVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BISLX | DFWVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.60 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.14 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 15.69 | -16.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BISLX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 3.22 | -3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.72 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BISLX и DFWVX
Максимальная просадка BISLX за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки DFWVX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISLX и DFWVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BISLX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -41.32% | +16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -9.91% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.16% | -14.11% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -0.69% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -7.08% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.60% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISLX и DFWVX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что BISLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFWVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BISLX | DFWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.22% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 10.55% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 12.77% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 16.06% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 34.90% | -17.69% |
Сравнение комиссий BISLX и DFWVX
BISLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFWVX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISLX и DFWVX
Дивидендная доходность BISLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DFWVX в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | 3.77% | 3.60% | 1.12% | 0.36% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.39% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
BISLX and DFWVX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BISLX has higher volatility (4.51%) compared to DFWVX (4.22%). In terms of maximum drawdown, BISLX dropped -24.49% vs DFWVX's -41.32%.
DFWVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BISLX и DFWVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор