PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISAX с YASLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BISAX с YASLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BISAX (Brandes International Small Cap Equity Fund) and YASLX (AMG Yacktman Special Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, BISAX returned 10.65%/yr vs 11.42%/yr for YASLX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BISAX charges 1.36%/yr vs 1.86%/yr for YASLX.

Доходность

Сравнение доходности BISAX и YASLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BISAX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 17.60%. За последние 10 лет акции BISAX уступали акциям YASLX по среднегодовой доходности: 10.65% против 11.42% соответственно.

BISAX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.68%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.62%
3 года*
29.20%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.65%

YASLX

1 день
0.08%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.60%
6 месяцев
16.00%
1 год
18.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
4.42%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BISAX и YASLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		1.04%45.50%23.18%39.03%-8.68%18.39%4.62%6.80%-20.13%11.52%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		17.60%6.27%11.23%3.65%-13.59%24.45%12.82%17.07%-10.15%34.85%

Correlation

The correlation between BISAX and YASLX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.66

The correlation between BISAX and YASLX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с FSTSXBISAX с DISVXBISAX с OLGAXBISAX с VOOBISAX с PRDMXBISAX с PLTR
Часто сравнивают с YASLX:
YASLX с SKSEXYASLX с FTISXYASLX с ALOIXYASLX с COIIXYASLX с MEQFXYASLX с MWNIXYASLX с CHTTX

Доходность на риск

BISAX vs. YASLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
YASLX
Ранг доходности на риск YASLX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YASLX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YASLX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YASLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YASLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YASLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISAX c YASLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISAXYASLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.72

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.34

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.85

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

5.29

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISAX vs. YASLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISAX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YASLX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISAX и YASLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISAXYASLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.72

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.27

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.62

+0.20

Просадки

Сравнение просадок BISAX и YASLX

Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и YASLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISAXYASLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-38.91%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.18%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.63%

-16.65%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.44%

-27.74%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-38.91%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

0.00%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-8.22%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.54%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BISAX и YASLX

Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что BISAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISAXYASLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.62%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

8.58%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

10.99%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

16.32%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.28%

15.03%

-0.75%

Сравнение комиссий BISAX и YASLX

BISAX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISAX и YASLX

Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.19%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		0.00%0.00%15.82%8.97%0.94%3.85%2.62%12.95%9.89%4.86%3.28%4.59%

Часто задаваемые вопросы

BISAX and YASLX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BISAX has higher volatility (3.13%) compared to YASLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, BISAX dropped -47.30% vs YASLX's -38.91%.

YASLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BISAX и YASLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор