PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISAX с MECIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BISAX с MECIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BISAX (Brandes International Small Cap Equity Fund) and MECIX (AMG GW&K International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, BISAX returned 10.65%/yr vs 5.62%/yr for MECIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BISAX charges 1.36%/yr vs 0.99%/yr for MECIX.

Доходность

Сравнение доходности BISAX и MECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BISAX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у MECIX с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции BISAX превзошли акции MECIX по среднегодовой доходности: 10.65% против 5.62% соответственно.

BISAX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.68%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.62%
3 года*
29.20%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.65%

MECIX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.10%
С начала года
7.56%
6 месяцев
7.66%
1 год
13.17%
3 года*
9.28%
5 лет*
1.14%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BISAX и MECIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		1.04%45.50%23.18%39.03%-8.68%18.39%4.62%6.80%-20.13%11.52%
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		7.56%16.57%2.15%6.23%-20.34%2.33%1.72%9.90%-6.00%22.41%

Correlation

The correlation between BISAX and MECIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.63

The correlation between BISAX and MECIX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund

AMG GW&K International Small Cap Fund

Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с FSTSXBISAX с DISVXBISAX с OLGAXBISAX с VOOBISAX с PRDMXBISAX с PLTR
Часто сравнивают с MECIX:
MECIX с LZISXMECIX с WICIXMECIX с AIOIXMECIX с WISIXMECIX с BINCXMECIX с OAKEXMECIX с OBIIX

Доходность на риск

BISAX vs. MECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MECIX
Ранг доходности на риск MECIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MECIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MECIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MECIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MECIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MECIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISAX c MECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISAXMECIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.91

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.32

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.18

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

3.97

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISAX vs. MECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISAX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа MECIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISAX и MECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISAXMECIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.91

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.08

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.29

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.43

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BISAX и MECIX

Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки MECIX в -68.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и MECIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISAXMECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-68.42%

+21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.60%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.63%

-17.72%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.44%

-37.38%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-51.20%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-2.60%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-14.21%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.12%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BISAX и MECIX

Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) имеют волатильность 3.13% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISAXMECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.12%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

11.17%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

13.68%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

14.83%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.28%

19.31%

-5.03%

Сравнение комиссий BISAX и MECIX

BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии MECIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISAX и MECIX

Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как MECIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.19%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		0.00%0.00%2.06%1.51%1.34%0.68%0.00%0.02%9.02%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BISAX and MECIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BISAX has higher volatility (3.13%) compared to MECIX (3.12%). In terms of maximum drawdown, BISAX dropped -47.30% vs MECIX's -68.42%.

BISAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BISAX и MECIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор