PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с QTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. BIS is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, BIS returned -14.49%/yr vs 13.78%/yr for QTAP. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности BIS и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.

BIS

1 день
-3.65%
1 месяц
2.35%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-49.58%
3 года*
-21.43%
5 лет*
-14.49%
10 лет*
-23.34%

QTAP

1 день
-0.10%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.67%
6 месяцев
15.56%
1 год
25.59%
3 года*
21.18%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-6.36%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-9.39%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.67%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between BIS and QTAP is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.51

The correlation between BIS and QTAP shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX

Доходность на риск

BIS vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
4.62

-5.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
8.50

-10.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

2.23

-1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

15.20

-16.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

80.04

-81.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

4.62

-5.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.73

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.75

-1.42

Просадки

Сравнение просадок BIS и QTAP

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-29.44%

-70.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-1.69%

-52.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-13.03%

-53.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

-29.44%

-45.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.10%

-99.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-5.04%

-84.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.59%

0.32%

+39.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и QTAP

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.87%

1.33%

+12.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

3.97%

+26.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.68%

5.56%

+34.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.74%

18.89%

+24.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

18.77%

+27.59%

Сравнение комиссий BIS и QTAP

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и QTAP

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.92%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIS and QTAP have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (13.87%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.78% vs -14.49% for BIS. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.78% return vs -14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор