PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIS с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с QTAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. BIS is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, BIS returned -16.97%/yr vs 12.67%/yr for QTAP. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности BIS и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.

BIS

1 день
0.52%
1 месяц
-17.66%
6 месяцев
-25.29%
С начала года
-26.96%
1 год
-55.63%
3 года*
-28.12%
5 лет*
-16.97%
10 лет*
-25.40%

QTAP

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
13.32%
С начала года
13.89%
1 год
20.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-26.96%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-10.96%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		13.89%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%

Correlation

The correlation between BIS and QTAP is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.49

Over the past year, the inverse relationship between BIS and QTAP has weakened: their correlation has moved from -0.49 to -0.26, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с XLKQTAP с LITX

Доходность на риск

BIS vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
3.34

-4.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
5.37

-7.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.81

-1.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

8.34

-9.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

42.65

-44.07

BIS vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и QTAP

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-29.44%

-70.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.67%

-2.49%

-58.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.96%

-13.03%

-60.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.19%

-29.44%

-50.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-0.78%

-99.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.08%

-4.94%

-85.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.12%

0.49%

+38.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и QTAP

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

2.45%

+9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

5.24%

+26.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

6.23%

+34.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.97%

18.92%

+25.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.18%

18.62%

+27.56%

Сравнение комиссий BIS и QTAP

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и QTAP

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.78%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIS and QTAP have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (11.90%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.67% vs -16.97% for BIS. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.67% return vs -16.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор