PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIS с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BIS и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIS и NVDG


2026 (YTD)20252024
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
-7.72%-45.95%6.04%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
-16.59%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -7.72%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.


BIS

1 день
-1.62%
1 месяц
3.02%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-28.73%
1 год
-54.25%
3 года*
-22.09%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-24.57%

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Сравнение комиссий BIS и NVDG

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.


Доходность на риск

BIS vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина

NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BISNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.17

1.13

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.93

1.89

-3.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.24

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.25

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

5.38

-6.49

BIS vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BISNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

1.13

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.08

-0.76

Корреляция

Корреляция между BIS и NVDG составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и NVDG

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности NVDG в 14.16%


TTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
4.99%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF
14.16%11.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIS и NVDG

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и NVDG.


Загрузка...

Показатели просадок


BISNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-66.19%

-33.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.06%

-42.72%

-21.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-35.41%

-64.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.93%

-24.03%

-65.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.44%

17.91%

+28.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и NVDG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 16.82%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BISNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.82%

20.81%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.13%

50.85%

-21.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

81.32%

-34.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.50%

92.39%

-48.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.64%

92.39%

-45.75%