PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, BIS returned -49.58% vs 1215.17% for MVLL. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности BIS и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

BIS

1 день
-3.65%
1 месяц
2.35%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-49.58%
3 года*
-21.43%
5 лет*
-14.49%
10 лет*
-23.34%

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и MVLL

2026 (YTD)2025
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-6.36%-41.13%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between BIS and MVLL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH

Доходность на риск

BIS vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
9.23

-10.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
4.79

-6.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.63

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

25.11

-26.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

52.27

-53.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

9.23

-10.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

3.33

-4.01

Просадки

Сравнение просадок BIS и MVLL

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-59.02%

-40.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-48.93%

-5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

0.00%

-99.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-22.42%

-67.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.59%

23.46%

+16.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и MVLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 13.87%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.87%

60.78%

-46.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

96.08%

-65.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.68%

133.11%

-93.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.74%

139.63%

-95.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

139.63%

-93.27%

Сравнение комиссий BIS и MVLL

BIS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и MVLL

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.92%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIS and MVLL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to BIS (13.87%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -49.58% for BIS. On fees, BIS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 13.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -49.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

BIS has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.00% for MVLL.

BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор