PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIS с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с GGLL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BIS returned -28.12%/yr vs 63.59%/yr for GGLL. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности BIS и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 15.84%.

BIS

1 день
0.52%
1 месяц
-17.66%
6 месяцев
-25.29%
С начала года
-26.96%
1 год
-55.63%
3 года*
-28.12%
5 лет*
-16.97%
10 лет*
-25.40%

GGLL

1 день
-8.96%
1 месяц
-11.55%
6 месяцев
2.86%
С начала года
15.84%
1 год
213.08%
3 года*
63.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-26.96%-45.95%4.79%-6.54%-22.46%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		15.84%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between BIS and GGLL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFL

Доходность на риск

BIS vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
3.52

-4.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
3.92

-6.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.47

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

5.59

-6.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

16.06

-17.48

BIS vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и GGLL

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-52.81%

-47.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.67%

-38.39%

-22.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.96%

-52.81%

-21.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-25.15%

-74.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.08%

-15.36%

-74.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.12%

13.33%

+25.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и GGLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 11.90%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

21.63%

-9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

44.92%

-12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

60.88%

-20.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.97%

56.45%

-12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.18%

56.45%

-10.27%

Сравнение комиссий BIS и GGLL

BIS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и GGLL

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности GGLL в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.78%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		4.25%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIS and GGLL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (21.63%) compared to BIS (11.90%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 63.59% vs -28.12% for BIS. On fees, BIS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 11.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 63.59% return vs -28.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.

BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 4.25% for GGLL.

BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.96% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор