PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIS с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BIS и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIS и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
-6.20%-45.95%4.79%-6.54%-17.69%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-18.90%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -6.20%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -18.90%.


BIS

1 день
-8.92%
1 месяц
5.69%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-31.27%
1 год
-50.91%
3 года*
-21.67%
5 лет*
-15.13%
10 лет*
-24.45%

GGLL

1 день
10.22%
1 месяц
-16.24%
С начала года
-18.90%
6 месяцев
28.40%
1 год
186.52%
3 года*
57.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий BIS и GGLL

BIS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

BIS vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 44
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BISGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.09

3.08

-4.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.73

3.47

-5.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.43

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

4.88

-5.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

18.04

-19.10

BIS vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BISGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

3.08

-4.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.75

-1.43

Корреляция

Корреляция между BIS и GGLL составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и GGLL

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности GGLL в 5.63%


TTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
4.91%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.63%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIS и GGLL

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


BISGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-52.81%

-47.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.06%

-38.39%

-25.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-32.09%

-67.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.92%

-15.49%

-74.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.28%

10.38%

+35.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и GGLL

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеют волатильность 17.39% и 18.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BISGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.39%

18.25%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.15%

39.37%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.18%

60.98%

-13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.50%

55.13%

-11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.64%

55.13%

-8.49%