PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с GGLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BIS returned -21.43%/yr vs 65.97%/yr for GGLL. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности BIS и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 22.24%.

BIS

1 день
-3.65%
1 месяц
2.35%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-49.58%
3 года*
-21.43%
5 лет*
-14.49%
10 лет*
-23.34%

GGLL

1 день
-1.40%
1 месяц
-13.22%
С начала года
22.24%
6 месяцев
15.91%
1 год
293.20%
3 года*
65.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-6.36%-45.95%4.79%-6.54%-17.69%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		22.24%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between BIS and GGLL is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT

Доходность на риск

BIS vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
5.07

-6.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
4.96

-6.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.60

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

7.69

-8.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

26.53

-27.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

5.07

-6.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.99

-1.66

Просадки

Сравнение просадок BIS и GGLL

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-52.81%

-47.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-38.39%

-16.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-52.81%

-14.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-21.02%

-78.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-15.17%

-74.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.59%

11.11%

+28.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и GGLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 13.87%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.87%

16.60%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

40.70%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.68%

58.40%

-18.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.74%

56.03%

-12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

56.03%

-9.67%

Сравнение комиссий BIS и GGLL

BIS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и GGLL

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности GGLL в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.92%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.73%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIS and GGLL have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (16.60%) compared to BIS (13.87%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 65.97% vs -21.43% for BIS. On fees, BIS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 13.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 65.97% return vs -21.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.

BIS has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 3.73% for GGLL.

BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 1.05% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор