Сравнение BIS с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
BIS и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIS и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIS и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -6.20% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -17.69% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -6.20%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -18.90%.
BIS
- 1 день
- -8.92%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- -6.20%
- 6 месяцев
- -31.27%
- 1 год
- -50.91%
- 3 года*
- -21.67%
- 5 лет*
- -15.13%
- 10 лет*
- -24.45%
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIS и GGLL
BIS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
BIS vs. GGLL — Ранг доходности на риск
BIS
GGLL
Сравнение BIS c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIS | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | 3.08 | -4.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | 3.47 | -5.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.43 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 4.88 | -5.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 18.04 | -19.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIS | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 3.08 | -4.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.75 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между BIS и GGLL составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и GGLL
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности GGLL в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 4.91% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIS и GGLL
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIS | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -52.81% | -47.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.06% | -38.39% | -25.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -32.09% | -67.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.92% | -15.49% | -74.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.28% | 10.38% | +35.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и GGLL
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеют волатильность 17.39% и 18.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIS | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.39% | 18.25% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.15% | 39.37% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.18% | 60.98% | -13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 55.13% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 55.13% | -8.49% |