Сравнение BIS с CMGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG).
BIS и CMGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. CMGG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BIS и CMGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIS и CMGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -7.72% | -4.80% |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -27.16% | 43.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -7.72%, что значительно выше, чем у CMGG с доходностью -27.16%.
BIS
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- -54.25%
- 3 года*
- -22.09%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -24.57%
CMGG
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -22.70%
- С начала года
- -27.16%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIS и CMGG
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CMGG в 0.75%.
Доходность на риск
BIS vs. CMGG — Ранг доходности на риск
BIS
CMGG
Сравнение BIS c CMGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIS | CMGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIS | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.20 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между BIS и CMGG составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и CMGG
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как CMGG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 4.99% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIS и CMGG
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки CMGG в -45.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и CMGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIS | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -45.77% | -54.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -39.60% | -60.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.93% | -13.00% | -76.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и CMGG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIS | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 68.82% | -21.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 68.82% | -25.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 68.82% | -22.18% |