Сравнение BIS с CMGG
BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. BIS is passively managed, while CMGG is actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CMGG.
Доходность
Сравнение доходности BIS и CMGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у CMGG с доходностью -25.51%.
BIS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- -25.29%
- С начала года
- -26.96%
- 1 год
- -55.63%
- 3 года*
- -28.12%
- 5 лет*
- -16.97%
- 10 лет*
- -25.40%
CMGG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 6.72%
- 6 месяцев
- -36.73%
- С начала года
- -25.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIS и CMGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -26.96% | -6.49% |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -25.51% | 36.20% |
Correlation
The correlation between BIS and CMGG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIS vs. CMGG — Ранг доходности на риск
BIS
CMGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BIS c CMGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIS | CMGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIS и CMGG
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки CMGG в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и CMGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIS | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -56.75% | -43.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -38.23% | -61.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.08% | -24.72% | -65.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и CMGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIS | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.70% | 70.83% | -30.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.97% | 70.83% | -26.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.18% | 70.83% | -24.65% |
Сравнение комиссий BIS и CMGG
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CMGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и CMGG
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, тогда как CMGG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.78% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIS and CMGG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.
BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.00% for CMGG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.75% for CMGG.
Подберите оптимальное распределение для BIS и CMGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор