PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIRDX с PJEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIRDX с PJEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).

BIRDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BIRDX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIRDX и PJEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIRDX
iShares Developed Real Estate Index Fund		1.72%10.27%1.49%10.38%-24.68%26.90%-8.24%22.33%-4.80%7.56%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		5.84%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, BIRDX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции BIRDX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 3.21% против 8.14% соответственно.

BIRDX

1 день
1.72%
1 месяц
-8.19%
С начала года
1.72%
6 месяцев
0.95%
1 год
9.53%
3 года*
7.51%
5 лет*
2.19%
10 лет*
3.21%

PJEZX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.84%
6 месяцев
3.63%
1 год
8.02%
3 года*
10.81%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Real Estate Index Fund

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с BIRDX:
BIRDX с IWDP.LBIRDX с MXUS.LBIRDX с IWDP.ASBIRDX с VNQBIRDX с NVDABIRDX с WPCBIRDX с USRT
Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с FIKMXPJEZX с MXREXPJEZX с ARIIXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIXPJEZX с GRIFXPJEZX с JERIX

Сравнение комиссий BIRDX и PJEZX

BIRDX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.

PJEZX
PGIM US Real Estate Fund
BIRDX
iShares Developed Real Estate Index Fund

Доходность на риск

BIRDX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRDX
Ранг доходности на риск BIRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRDX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRDX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIRDXPJEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.48

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.76

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.70

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

3.00

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIRDX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRDX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа PJEZX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRDX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIRDXPJEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.48

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.34

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.39

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.45

-0.26

Корреляция

Корреляция между BIRDX и PJEZX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRDX и PJEZX

Дивидендная доходность BIRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности PJEZX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIRDX
iShares Developed Real Estate Index Fund		6.72%6.84%23.69%2.99%1.24%4.18%1.91%6.67%4.18%1.70%2.24%0.00%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.89%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%

Просадки

Сравнение просадок BIRDX и PJEZX

Максимальная просадка BIRDX за все время составила -43.03%, примерно равная максимальной просадке PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRDX и PJEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIRDXPJEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.03%

-43.43%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-13.12%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-34.60%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.03%

-43.43%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-5.65%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-8.19%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.05%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRDX и PJEZX

Текущая волатильность для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) составляет 4.71%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что BIRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIRDXPJEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.01%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

9.49%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

17.06%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

18.93%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

21.15%

-2.08%