Сравнение BIRDX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
BIRDX управляется BlackRock. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BIRDX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIRDX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 2.82% | 10.27% | 1.49% | 10.38% | -24.68% | 26.90% | -8.24% | 22.33% | -4.80% | 7.56% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, BIRDX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции BIRDX уступали акциям GRIFX по среднегодовой доходности: 3.33% против 4.46% соответственно.
BIRDX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.33%
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIRDX и GRIFX
BIRDX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
BIRDX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
BIRDX
GRIFX
Сравнение BIRDX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRDX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.85 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 3.72 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRDX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.67 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.97 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.01 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между BIRDX и GRIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRDX и GRIFX
Дивидендная доходность BIRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности GRIFX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRDX iShares Developed Real Estate Index Fund | 6.65% | 6.84% | 23.69% | 2.99% | 1.24% | 4.18% | 1.91% | 6.67% | 4.18% | 1.70% | 2.24% | 0.00% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок BIRDX и GRIFX
Максимальная просадка BIRDX за все время составила -43.03%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRDX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIRDX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.03% | -14.29% | -28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -3.61% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -14.29% | -18.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -14.29% | -28.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -4.02% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -3.38% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 0.83% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRDX и GRIFX
iShares Developed Real Estate Index Fund (BIRDX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что BIRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIRDX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 0.88% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 2.48% | +5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 4.58% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 5.56% | +13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 4.62% | +14.45% |