PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIPS.L с ERNS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPS.L с ERNS.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

BIPS.L (Invesco Bond Income Plus Limited) is a stock, while ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) is Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Over the past 10 years, BIPS.L returned 5.45%/yr vs 2.22%/yr for ERNS.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIPS.L и ERNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BIPS.L торгуется в GBp, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIPS.L показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции BIPS.L превзошли акции ERNS.L по среднегодовой доходности: 5.45% против 2.22% соответственно.

BIPS.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
2.11%
С начала года
3.02%
1 год
7.31%
3 года*
9.19%
5 лет*
5.22%
10 лет*
5.45%
Всё время*
6.23%

ERNS.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.98%
С начала года
1.98%
1 год
4.12%
3 года*
5.00%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.22%
Всё время*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPS.L и ERNS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIPS.L
Invesco Bond Income Plus Limited		3.02%8.04%8.84%10.52%-5.13%4.18%1.80%18.73%-7.60%9.93%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)		1.98%4.84%5.55%4.76%1.53%0.14%0.77%1.28%0.58%0.57%

Correlation

The correlation between BIPS.L and ERNS.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Income Plus Limited

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

Часто сравнивают с BIPS.L:
BIPS.L с IUKD.LBIPS.L с PDXBIPS.L с CUKX.LBIPS.L с CVCG.LBIPS.L с FIBUXBIPS.L с AVKBIPS.L с PDO
Часто сравнивают с ERNS.L:
ERNS.L с CSH2.LERNS.L с IGLT.LERNS.L с ICSHERNS.L с TI5G.LERNS.L с CEMBERNS.L с VOCERNS.L с IHG.L

Доходность на риск

BIPS.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPS.L
Ранг доходности на риск BIPS.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPS.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPS.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPS.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ERNS.L
Ранг доходности на риск ERNS.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNS.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPS.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIPS.LERNS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
5.20

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
9.56

-7.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

2.35

-1.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

18.91

-16.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

104.48

-94.60

BIPS.L vs. ERNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPS.L на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа ERNS.L равного 5.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPS.L и ERNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIPS.L и ERNS.L

Максимальная просадка BIPS.L за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPS.L и ERNS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPS.LERNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.42%

-1.51%

-48.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-0.22%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.72%

-0.22%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-0.36%

-23.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-1.51%

-36.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.03%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-0.05%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.04%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPS.L и ERNS.L

Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что BIPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPS.LERNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.16%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

0.63%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

0.79%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

0.82%

+16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

0.92%

+18.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPS.L и ERNS.L

Дивидендная доходность BIPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности ERNS.L в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIPS.L
Invesco Bond Income Plus Limited		7.16%7.00%6.61%6.73%6.70%5.61%5.27%5.08%5.71%5.01%5.24%5.53%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)		4.28%4.65%5.42%4.54%1.14%0.28%0.75%1.04%0.74%0.52%0.81%0.72%

Часто задаваемые вопросы

BIPS.L and ERNS.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPS.L и ERNS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор