PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPS.L с AVK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPS.L с AVK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIPS.L (Invesco Bond Income Plus Limited) is a stock, while AVK (Advent Convertible and Income Fund) is Convertible Bonds fund actively managed by Guggenheim. Over the past 10 years, BIPS.L returned 43.24%/yr vs 11.29%/yr for AVK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIPS.L и AVK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BIPS.L торгуется в GBp, в то время как AVK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIPS.L показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у AVK с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции BIPS.L превзошли акции AVK по среднегодовой доходности: 43.24% против 11.29% соответственно.

BIPS.L

1 день
-0.14%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.63%
3 года*
9.40%
5 лет*
5.57%
10 лет*
43.24%

AVK

1 день
-1.61%
1 месяц
1.95%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.04%
1 год
23.37%
3 года*
14.80%
5 лет*
5.89%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPS.L и AVK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIPS.L
Invesco Bond Income Plus Limited		2.10%8.04%8.84%10.52%-5.13%4.18%1.80%2,367.89%-7.60%9.93%
AVK
Advent Convertible and Income Fund		7.36%11.14%21.51%12.25%-26.65%31.41%14.17%31.34%-8.22%7.14%

Correlation

The correlation between BIPS.L and AVK is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Income Plus Limited

Advent Convertible and Income Fund

Часто сравнивают с BIPS.L:
BIPS.L с IUKD.LBIPS.L с PDXBIPS.L с CUKX.LBIPS.L с CVCG.LBIPS.L с FIBUXBIPS.L с PDOBIPS.L с PDI
Часто сравнивают с AVK:
AVK с WESRXAVK с ACVAVK с CHIAVK с HICSXAVK с FISCXAVK с PCONXAVK с PBXIX

Доходность на риск

BIPS.L vs. AVK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPS.L
Ранг доходности на риск BIPS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPS.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPS.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPS.L c AVK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIPS.LAVKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.70

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.31

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.78

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

7.13

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIPS.L vs. AVK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPS.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVK равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPS.L и AVK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIPS.LAVKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.50

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.34

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BIPS.L и AVK

Максимальная просадка BIPS.L за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки AVK в -57.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPS.L и AVK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPS.LAVKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.59%

-57.45%

-36.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-13.21%

+10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.72%

-19.64%

+14.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-31.12%

+7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-44.21%

+5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.79%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-10.03%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

3.29%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPS.L и AVK

Текущая волатильность для Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) составляет 1.19%, в то время как у Advent Convertible and Income Fund (AVK) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что BIPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPS.LAVKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

5.28%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

11.03%

-7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

13.79%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

19.10%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

627.79%

22.47%

+605.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPS.L и AVK

Дивидендная доходность BIPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности AVK в 11.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVK
Advent Convertible and Income Fund		11.06%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%
BIPS.L
Invesco Bond Income Plus Limited		7.10%7.00%6.61%6.73%6.70%5.61%5.27%98.33%5.71%5.01%5.24%5.53%

Часто задаваемые вопросы

BIPS.L and AVK have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPS.L и AVK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор