PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIPS.L с FIBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPS.L с FIBUX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BIPS.L (Invesco Bond Income Plus Limited) is a stock, while FIBUX (Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund) is Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BIPS.L returned 5.20%/yr vs 0.18%/yr for FIBUX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BIPS.L и FIBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BIPS.L торгуется в GBp, в то время как FIBUX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FIBUX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIPS.L показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у FIBUX с доходностью 0.28%.

BIPS.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
1.81%
С начала года
3.02%
1 год
7.62%
3 года*
9.19%
5 лет*
5.20%
10 лет*
5.45%
Всё время*
6.29%

FIBUX

1 день
0.17%
1 месяц
-2.13%
6 месяцев
0.37%
С начала года
0.28%
1 год
4.21%
3 года*
2.72%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—
Всё время*
0.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPS.L и FIBUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIPS.L
Invesco Bond Income Plus Limited		3.02%8.04%8.84%10.52%-5.13%4.18%1.80%18.73%-7.60%6.16%
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		0.28%-0.44%3.08%0.18%-3.11%-1.24%3.93%4.45%6.05%-6.57%

Correlation

The correlation between BIPS.L and FIBUX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Income Plus Limited

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с BIPS.L:
BIPS.L с IUKD.LBIPS.L с PDXBIPS.L с CUKX.LBIPS.L с CVCG.LBIPS.L с AVKBIPS.L с PDOBIPS.L с PDI
Часто сравнивают с FIBUX:
FIBUX с SCYBFIBUX с FJTDXFIBUX с FXNAXFIBUX с FUMBXFIBUX с BNDFIBUX с FBNDFIBUX с VBTLX

Доходность на риск

BIPS.L vs. FIBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPS.L
Ранг доходности на риск BIPS.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPS.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPS.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPS.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FIBUX
Ранг доходности на риск FIBUX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBUX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBUX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBUX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBUX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPS.L c FIBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIPS.LFIBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
0.62

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
0.94

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

0.70

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

1.77

+8.53

BIPS.L vs. FIBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPS.L на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FIBUX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPS.L и FIBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIPS.L и FIBUX

Максимальная просадка BIPS.L за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки FIBUX в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPS.L и FIBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPS.LFIBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.42%

-18.60%

-31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-5.69%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.72%

-8.76%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-14.90%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-11.15%

+10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-9.49%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.25%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPS.L и FIBUX

Текущая волатильность для Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) составляет 1.66%, в то время как у Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что BIPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPS.LFIBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.11%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

5.03%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18%

6.49%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

8.73%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

8.85%

+10.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPS.L и FIBUX

Дивидендная доходность BIPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности FIBUX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIPS.L
Invesco Bond Income Plus Limited		7.16%7.00%6.61%6.73%6.70%5.61%5.27%5.08%5.71%5.01%5.24%5.53%
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		4.12%3.95%3.65%2.93%1.62%1.18%2.32%2.96%2.70%2.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIPS.L and FIBUX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPS.L и FIBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор