PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPS.L с FIBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPS.L с FIBUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIPS.L (Invesco Bond Income Plus Limited) is a stock, while FIBUX (Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund) is Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BIPS.L returned 5.57%/yr vs 1.07%/yr for FIBUX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BIPS.L и FIBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BIPS.L торгуется в GBp, в то время как FIBUX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FIBUX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIPS.L показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у FIBUX с доходностью 0.73%.

BIPS.L

1 день
-0.14%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.63%
3 года*
9.40%
5 лет*
5.57%
10 лет*
43.24%

FIBUX

1 день
0.08%
1 месяц
1.06%
С начала года
0.73%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.10%
3 года*
1.38%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPS.L и FIBUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIPS.L
Invesco Bond Income Plus Limited		2.10%8.04%8.84%10.52%-5.13%4.18%1.80%2,367.89%-7.60%6.09%
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		0.73%-0.44%3.08%0.18%-3.11%-1.24%3.93%4.45%6.05%-6.57%

Correlation

The correlation between BIPS.L and FIBUX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Income Plus Limited

Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с BIPS.L:
BIPS.L с IUKD.LBIPS.L с PDXBIPS.L с CUKX.LBIPS.L с CVCG.LBIPS.L с AVKBIPS.L с PDOBIPS.L с PDI
Часто сравнивают с FIBUX:
FIBUX с SCYBFIBUX с FJTDXFIBUX с FXNAXFIBUX с FUMBXFIBUX с BNDFIBUX с FBNDFIBUX с VBTLX

Доходность на риск

BIPS.L vs. FIBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPS.L
Ранг доходности на риск BIPS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPS.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPS.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FIBUX
Ранг доходности на риск FIBUX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBUX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBUX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPS.L c FIBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIPS.LFIBUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.88

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.36

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.01

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

2.64

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIPS.L vs. FIBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPS.L на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа FIBUX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPS.L и FIBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIPS.LFIBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.88

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.08

+0.04

Просадки

Сравнение просадок BIPS.L и FIBUX

Максимальная просадка BIPS.L за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки FIBUX в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPS.L и FIBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPS.LFIBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.59%

-18.60%

-74.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-5.69%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.72%

-8.76%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-14.90%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-10.75%

+10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-9.49%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.16%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPS.L и FIBUX

Текущая волатильность для Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) составляет 1.19%, в то время как у Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что BIPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPS.LFIBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.39%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

4.93%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

6.49%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

8.77%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

627.79%

8.88%

+618.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPS.L и FIBUX

Дивидендная доходность BIPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности FIBUX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIPS.L
Invesco Bond Income Plus Limited		7.10%7.00%6.61%6.73%6.70%5.61%5.27%98.33%5.71%5.01%5.24%5.53%
FIBUX
Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund		4.08%3.95%3.65%2.93%1.62%1.18%2.32%2.96%2.70%2.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIPS.L and FIBUX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPS.L и FIBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор