Сравнение BIPS.L с FIBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX).
FIBUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIPS.L или FIBUX.
Основные характеристики
| BIPS.L | FIBUX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.28% | 2.28% |
| Дох-ть за 1 год | 13.77% | 7.72% |
| Дох-ть за 3 года | 4.66% | -2.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.37% | -0.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 17.76 | 5.10 |
| Индекс Язвы | 0.75% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 10.62% | 5.97% |
| Макс. просадка | -95.01% | -19.46% |
| Текущая просадка | -0.29% | -9.40% |
Корреляция
Корреляция между BIPS.L и FIBUX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BIPS.L и FIBUX
С начала года, BIPS.L показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у FIBUX с доходностью 2.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIPS.L c FIBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) и Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIPS.L и FIBUX
Дивидендная доходность BIPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности FIBUX в 3.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPS.L Invesco Bond Income Plus Limited | 6.72% | 6.74% | 6.70% | 2.96% | 0.05% | 1.32% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 5.43% |
FIBUX Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund | 3.49% | 2.91% | 2.15% | 1.46% | 2.05% | 2.77% | 2.72% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIPS.L и FIBUX
Максимальная просадка BIPS.L за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки FIBUX в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPS.L и FIBUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIPS.L и FIBUX
Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Fidelity Flex U.S. Bond Index Fund (FIBUX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что BIPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.