PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPS.L с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIPS.L с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BIPS.L и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIPS.L и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIPS.L
Invesco Bond Income Plus Limited		0.03%8.04%8.84%10.52%-5.13%4.18%1.80%2,221.86%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		18.66%-16.96%39.38%37.29%37.65%70.39%-45.84%-11.76%
Разные валюты инструментов

BIPS.L торгуется в GBp, в то время как PDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIPS.L показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 18.66%.

BIPS.L

1 день
0.29%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.75%
3 года*
9.40%
5 лет*
5.07%
10 лет*
43.42%

PDX

1 день
-2.81%
1 месяц
6.82%
С начала года
18.66%
6 месяцев
5.39%
1 год
5.18%
3 года*
24.70%
5 лет*
27.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Income Plus Limited

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с BIPS.L:
BIPS.L с IUKD.LBIPS.L с CUKX.LBIPS.L с CVCG.LBIPS.L с FIBUXBIPS.L с PDOBIPS.L с PDIBIPS.L с FSCO
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с IBMPDX с SPYPDX с PAAA

Доходность на риск

BIPS.L vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPS.L
Ранг доходности на риск BIPS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPS.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPS.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPS.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPS.L c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIPS.LPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.22

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.44

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.32

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

0.75

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIPS.L vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPS.L на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPS.L и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIPS.LPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.22

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.10

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.30

—

Корреляция

Корреляция между BIPS.L и PDX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPS.L и PDX

Дивидендная доходность BIPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIPS.L
Invesco Bond Income Plus Limited		7.12%7.00%6.61%6.73%6.70%5.61%5.27%98.33%5.71%5.01%5.24%5.53%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIPS.L и PDX

Максимальная просадка BIPS.L за все время составила -54,066,487.21%, что больше максимальной просадки PDX в -78.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPS.L и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIPS.LPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54,066,487.21%

-80.63%

-54,066,406.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-20.21%

+16.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-37.24%

+13.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52,912,865.86%

-15.21%

-52,912,850.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13,337,504.36%

-18.92%

-13,337,485.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

8.25%

-7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPS.L и PDX

Текущая волатильность для Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) составляет 2.41%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что BIPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIPS.LPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

6.24%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

12.10%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

23.18%

-15.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

25.32%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

627.79%

36.27%

+591.52%