PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPIX с UJPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, BIPIX returned 10.07%/yr vs 32.29%/yr for UJPIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BIPIX charges 1.49%/yr vs 1.78%/yr for UJPIX.

Доходность

Сравнение доходности BIPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIPIX показывает доходность 26.92%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 101.57%. За последние 10 лет акции BIPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 10.07% против 32.29% соответственно.

BIPIX

1 день
5.61%
1 месяц
16.04%
С начала года
26.92%
6 месяцев
22.43%
1 год
123.77%
3 года*
12.83%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.07%

UJPIX

1 день
2.99%
1 месяц
31.33%
С начала года
101.57%
6 месяцев
100.75%
1 год
243.47%
3 года*
63.62%
5 лет*
40.77%
10 лет*
32.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		26.92%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		101.57%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between BIPIX and UJPIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RYJSXBIPIX с RMQHX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с FSELXUJPIX с DXJUJPIX с VOOGUJPIX с OLGAXUJPIX с UTPIXUJPIX с EWJUJPIX с TFEQX

Доходность на риск

BIPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
4.85

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
4.51

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.58

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.17

9.24

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.86

30.86

-7.00

BIPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPIX на текущий момент составляет 3.12, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 4.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIPIX и UJPIX

Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что меньше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и UJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-89.83%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-27.11%

+11.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.50%

-43.92%

-15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.86%

-43.92%

-19.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.86%

-56.99%

-6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.17%

-49.84%

+12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

8.10%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) составляет 14.94%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.82%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.94%

20.82%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.88%

40.78%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.78%

51.77%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.00%

42.68%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.52%

41.64%

-5.12%

Сравнение комиссий BIPIX и UJPIX

BIPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPIX и UJPIX

Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности UJPIX в 19.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.29%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		19.70%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIPIX and UJPIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (20.82%) compared to BIPIX (14.94%). In terms of maximum drawdown, BIPIX dropped -84.51% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор