PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIPIX с TEPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).

BIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BIPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		-5.32%47.99%-5.81%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		-17.65%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Доходность по периодам

С начала года, BIPIX показывает доходность -5.32%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -17.65%. За последние 10 лет акции BIPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 8.28% против 22.57% соответственно.

BIPIX

1 день
-0.99%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
26.06%
1 год
66.71%
3 года*
16.68%
5 лет*
4.74%
10 лет*
8.28%

TEPIX

1 день
-2.82%
1 месяц
-12.17%
С начала года
-17.65%
6 месяцев
-15.84%
1 год
29.91%
3 года*
19.47%
5 лет*
10.15%
10 лет*
22.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с VOOBIPIX с FNPIXBIPIX с RYJSXBIPIX с UGPIXBIPIX с PHPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с VOOTEPIX с IXNTEPIX с SCHGTEPIX с IUIT.LTEPIX с DXQLXTEPIX с OLGAXTEPIX с USNQX

Сравнение комиссий BIPIX и TEPIX

BIPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund

Доходность на риск

BIPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIPIXTEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.75

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.28

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.02

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

3.21

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPIX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа TEPIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIPIXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.75

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.07

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.11

+0.06

Корреляция

Корреляция между BIPIX и TEPIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPIX и TEPIX

Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности TEPIX в 3.91%

TTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.39%0.37%28.81%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		3.91%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIPIX и TEPIX

Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и TEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-89.14%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.79%

-24.64%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.56%

-84.97%

+30.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

-84.97%

+30.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.15%

-75.81%

+60.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.73%

-49.68%

+12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

7.84%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPIX и TEPIX

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

10.12%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.85%

24.02%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.70%

40.33%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.38%

145.04%

-107.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.34%

105.40%

-70.06%