PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPIX с SHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPIX с SHPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both mutual funds - BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BIPIX returned 6.09%/yr vs -13.12%/yr for SHPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. BIPIX charges 1.49%/yr vs 1.78%/yr for SHPIX.

Доходность

Сравнение доходности BIPIX и SHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIPIX показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у SHPIX с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции BIPIX превзошли акции SHPIX по среднегодовой доходности: 6.09% против -13.12% соответственно.

BIPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-6.97%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.61%
1 год
83.18%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.09%

SHPIX

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-15.40%
6 месяцев
-14.13%
1 год
-27.48%
3 года*
-13.66%
5 лет*
-6.76%
10 лет*
-13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPIX и SHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		4.28%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-15.40%-9.61%-8.36%-11.01%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%

Correlation

The correlation between BIPIX and SHPIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.65

The correlation between BIPIX and SHPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

ProFunds Short Small Cap ProFund

Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с VOO
Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с UHPIXSHPIX с OTPIXSHPIX с BEARXSHPIX с RYCLXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNX

Доходность на риск

BIPIX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPIX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIPIXSHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-1.50

+3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
-2.17

+5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.77

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.75

-1.03

+6.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

-1.80

+19.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIPIX vs. SHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPIX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа SHPIX равного -1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPIX и SHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIPIXSHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

-1.50

+3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.04

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

-0.10

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.15

+0.31

Просадки

Сравнение просадок BIPIX и SHPIX

Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что меньше максимальной просадки SHPIX в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и SHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPIXSHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-99.27%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-27.83%

+12.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.50%

-63.17%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.86%

-83.16%

+19.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.86%

-93.11%

+29.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.45%

-97.55%

+81.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.22%

-77.92%

+40.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

16.91%

-11.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPIX и SHPIX

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPIXSHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

5.58%

+8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.38%

13.62%

+16.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.37%

19.09%

+19.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.70%

193.64%

-153.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

137.94%

-101.57%

Сравнение комиссий BIPIX и SHPIX

BIPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии SHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPIX и SHPIX

Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SHPIX в 32.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.35%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		32.72%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIPIX and SHPIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (14.22%) compared to SHPIX (5.58%). In terms of maximum drawdown, BIPIX dropped -84.51% vs SHPIX's -99.27%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPIX и SHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор