PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIPIX с SHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPIX с SHPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both mutual funds - BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BIPIX returned 9.75%/yr vs 9.72%/yr for SHPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. BIPIX charges 1.49%/yr vs 1.78%/yr for SHPIX.

Доходность

Сравнение доходности BIPIX и SHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIPIX показывает доходность 40.06%, что значительно выше, чем у SHPIX с доходностью -16.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIPIX имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции SHPIX немного отстают с 9.72%.

BIPIX

1 день
0.74%
1 месяц
23.57%
6 месяцев
36.41%
С начала года
40.06%
1 год
124.81%
3 года*
17.20%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.75%

SHPIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-10.20%
С начала года
-16.57%
1 год
-24.53%
3 года*
10.09%
5 лет*
46.06%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPIX и SHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		40.06%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-16.57%-9.61%83.27%344.97%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%

Correlation

The correlation between BIPIX and SHPIX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

-0.65

The correlation between BIPIX and SHPIX shifts across timeframes, from -0.69 (3 years) to -0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

ProFunds Short Small Cap ProFund

Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с RYJSX
Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с UHPIXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNXSHPIX с BEARXSHPIX с OTPIXSHPIX с RYCLX

Доходность на риск

BIPIX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPIX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIPIXSHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
-1.31

+4.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
-1.85

+5.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.80

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.78

-0.91

+9.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.43

-1.54

+26.97

BIPIX vs. SHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPIX на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа SHPIX равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPIX и SHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIPIX и SHPIX

Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что меньше максимальной просадки SHPIX в -96.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и SHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPIXSHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-96.86%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-27.97%

+12.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.50%

-41.50%

-18.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.86%

-41.50%

-22.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.86%

-68.01%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-75.80%

+68.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.08%

-74.99%

+37.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

16.49%

-11.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPIX и SHPIX

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPIXSHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

3.80%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.89%

14.20%

+17.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.99%

19.44%

+20.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.24%

189.01%

-148.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.49%

134.65%

-98.16%

Сравнение комиссий BIPIX и SHPIX

BIPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии SHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPIX и SHPIX

Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SHPIX в 33.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.26%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		33.17%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIPIX and SHPIX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (11.87%) compared to SHPIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, BIPIX dropped -84.51% vs SHPIX's -96.86%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPIX и SHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор