PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPIX с SHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPIX с SHPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) and SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) are both mutual funds - BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BIPIX returned 10.07%/yr vs 8.80%/yr for SHPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. BIPIX charges 1.49%/yr vs 1.78%/yr for SHPIX.

Доходность

Сравнение доходности BIPIX и SHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIPIX показывает доходность 26.92%, что значительно выше, чем у SHPIX с доходностью -17.55%. За последние 10 лет акции BIPIX превзошли акции SHPIX по среднегодовой доходности: 10.07% против 8.80% соответственно.

BIPIX

1 день
5.61%
1 месяц
16.04%
С начала года
26.92%
6 месяцев
22.43%
1 год
123.77%
3 года*
12.83%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.07%

SHPIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-17.55%
6 месяцев
-15.52%
1 год
-28.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
47.49%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPIX и SHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		26.92%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-17.55%-9.61%83.27%344.97%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%

Correlation

The correlation between BIPIX and SHPIX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

-0.65

The correlation between BIPIX and SHPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

ProFunds Short Small Cap ProFund

Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RYJSXBIPIX с RMQHX
Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с UHPIXSHPIX с BEARXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNXSHPIX с OTPIXSHPIX с RYCLX

Доходность на риск

BIPIX vs. SHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPIX c SHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIPIXSHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
-1.49

+4.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
-2.17

+5.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.77

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.17

-1.03

+9.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.86

-1.83

+25.69

BIPIX vs. SHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPIX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа SHPIX равного -1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPIX и SHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIPIX и SHPIX

Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что меньше максимальной просадки SHPIX в -96.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и SHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPIXSHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-96.86%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-28.36%

+13.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.50%

-41.16%

-18.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.86%

-41.16%

-22.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.86%

-70.45%

+6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-76.09%

+76.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.17%

-74.99%

+37.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

16.78%

-11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPIX и SHPIX

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPIXSHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.94%

6.34%

+8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.88%

14.32%

+17.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.78%

19.70%

+20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.00%

189.02%

-149.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.52%

134.69%

-98.17%

Сравнение комиссий BIPIX и SHPIX

BIPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии SHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPIX и SHPIX

Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SHPIX в 33.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.29%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		33.57%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIPIX and SHPIX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (14.94%) compared to SHPIX (6.34%). In terms of maximum drawdown, BIPIX dropped -84.51% vs SHPIX's -96.86%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPIX и SHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор