PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPIX с DXQLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPIX с DXQLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) and DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, BIPIX returned 10.20%/yr vs 34.57%/yr for DXQLX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIPIX charges 1.49%/yr vs 1.39%/yr for DXQLX.

Доходность

Сравнение доходности BIPIX и DXQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIPIX показывает доходность 28.34%, что значительно выше, чем у DXQLX с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции BIPIX уступали акциям DXQLX по среднегодовой доходности: 10.20% против 34.57% соответственно.

BIPIX

1 день
1.11%
1 месяц
17.33%
С начала года
28.34%
6 месяцев
21.67%
1 год
119.89%
3 года*
13.25%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.20%

DXQLX

1 день
-5.78%
1 месяц
-1.47%
С начала года
25.02%
6 месяцев
21.52%
1 год
52.68%
3 года*
39.29%
5 лет*
19.14%
10 лет*
34.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPIX и DXQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		28.34%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		25.02%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%

Correlation

The correlation between BIPIX and DXQLX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.63

Over the past year, the correlation between BIPIX and DXQLX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RYJSXBIPIX с RMQHX
Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с RMQAXDXQLX с DXNLXDXQLX с RYVYXDXQLX с TQQQDXQLX с FSELX

Доходность на риск

BIPIX vs. DXQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPIX c DXQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIPIXDXQLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.80

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.30

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.38

2.60

+5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.49

9.24

+15.25

BIPIX vs. DXQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPIX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа DXQLX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPIX и DXQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIPIX и DXQLX

Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что меньше максимальной просадки DXQLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и DXQLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPIXDXQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-96.04%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-21.88%

+6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.50%

-37.99%

-21.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.86%

-60.79%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.86%

-87.23%

+23.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.63%

+7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.16%

-51.47%

+14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

6.15%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPIX и DXQLX

Текущая волатильность для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) составляет 14.94%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPIXDXQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.94%

16.17%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.86%

25.60%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.70%

31.63%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.01%

42.61%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.47%

138.83%

-102.36%

Сравнение комиссий BIPIX и DXQLX

BIPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DXQLX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPIX и DXQLX

Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности DXQLX в 11.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.29%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		11.83%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%

Часто задаваемые вопросы

BIPIX and DXQLX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXQLX has higher volatility (16.17%) compared to BIPIX (14.94%). In terms of maximum drawdown, BIPIX dropped -84.51% vs DXQLX's -96.04%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPIX и DXQLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор