Сравнение BIPIX с DXNLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).
BIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BIPIX и DXNLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIPIX и DXNLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 5.27% | 47.99% | -5.81% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 30.73% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -8.07% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BIPIX показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у DXNLX с доходностью -8.07%.
BIPIX
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 37.75%
- 1 год
- 96.10%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.43%
DXNLX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIPIX и DXNLX
BIPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.
Доходность на риск
BIPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск
BIPIX
DXNLX
Сравнение BIPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIPIX | DXNLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.93 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.53 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.63 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 5.71 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.93 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.45 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.73 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между BIPIX и DXNLX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIPIX и DXNLX
Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DXNLX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.35% | 0.37% | 28.81% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.08% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок BIPIX и DXNLX
Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и DXNLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -43.77% | -40.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.79% | -15.93% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.56% | -43.77% | -10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -12.25% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.73% | -8.83% | -27.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 4.55% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIPIX и DXNLX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 8.28% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.74% | 16.13% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.01% | 28.24% | +15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.70% | 28.28% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.50% | 28.97% | +6.53% |