Сравнение BIOY с PEPS
BIOY (GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BIOY charges 1.07%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности BIOY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BIOY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIOY и PEPS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 0.99% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 5.52% |
Correlation
The correlation between BIOY and PEPS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIOY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
BIOY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение BIOY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF (BIOY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIOY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIOY и PEPS
Максимальная просадка BIOY за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIOY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.07% | -21.26% | +16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.36% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -2.75% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOY и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIOY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 13.79% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 18.35% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 18.35% | -2.52% |
Сравнение комиссий BIOY и PEPS
BIOY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOY и PEPS
Дивидендная доходность BIOY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности PEPS в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 9.46% | 0.00% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.93% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
BIOY and PEPS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.07% for BIOY.
BIOY has the higher dividend yield at 9.46%, compared with 0.93% for PEPS.
They also come from different issuers: GraniteShares and Parametric. Their fees differ too: 1.07% for BIOY and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для BIOY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор