Сравнение BIOT.L с WBIO.L
BIOT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF) and WBIO.L (WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc) are both Health & Biotech Equities funds - BIOT.L tracks the Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return while WBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, BIOT.L returned 10.27%/yr vs 4.64%/yr for WBIO.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIOT.L charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for WBIO.L.
Доходность
Сравнение доходности BIOT.L и WBIO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIOT.L торгуется в USD, в то время как WBIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WBIO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIOT.L показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у WBIO.L с доходностью 18.37%.
BIOT.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 6.33%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 32.65%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
WBIO.L
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.41%
- 6 месяцев
- 11.18%
- С начала года
- 18.37%
- 1 год
- 47.17%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIOT.L и WBIO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIOT.L L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF | 8.59% | 36.47% | -5.31% | -9.28% | -8.41% | 0.97% |
WBIO.L WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc | 18.37% | 22.15% | -15.51% | -0.89% | -26.98% | 0.33% |
Correlation
The correlation between BIOT.L and WBIO.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between BIOT.L and WBIO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIOT.L vs. WBIO.L — Ранг доходности на риск
BIOT.L
WBIO.L
Сравнение BIOT.L c WBIO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIOT.L | WBIO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.65 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 8.59 | +1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIOT.L и WBIO.L
Максимальная просадка BIOT.L за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки WBIO.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOT.L и WBIO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIOT.L | WBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -53.23% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -12.86% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.91% | -39.86% | +19.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -12.47% | +7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -29.39% | +16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 5.47% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOT.L и WBIO.L
Текущая волатильность для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) составляет 5.96%, в то время как у WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что BIOT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIOT.L | WBIO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.96% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 18.82% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 27.73% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 25.37% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 25.37% | -5.87% |
Сравнение комиссий BIOT.L и WBIO.L
BIOT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WBIO.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOT.L и WBIO.L
Ни BIOT.L, ни WBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BIOT.L and WBIO.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WBIO.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WBIO.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for BIOT.L.
BIOT.L tracks Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return, while WBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for BIOT.L and 0.45% for WBIO.L.
Подберите оптимальное распределение для BIOT.L и WBIO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор