PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIOT.L с ENCO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIOT.L с ENCO.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIOT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF) and ENCO.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - BIOT.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return, while ENCO.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BIOT.L returned 10.28%/yr vs 9.91%/yr for ENCO.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BIOT.L charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for ENCO.L.

Доходность

Сравнение доходности BIOT.L и ENCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIOT.L показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у ENCO.L с доходностью 19.85%.

BIOT.L

1 день
0.54%
1 месяц
8.76%
6 месяцев
9.00%
С начала года
8.52%
1 год
34.12%
3 года*
10.28%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—

ENCO.L

1 день
0.06%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
16.06%
С начала года
19.85%
1 год
24.58%
3 года*
9.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIOT.L и ENCO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BIOT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF		8.52%36.47%-5.31%-9.28%-8.41%-1.89%
ENCO.L
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)		19.85%8.38%3.59%-2.45%23.37%9.08%

Correlation

The correlation between BIOT.L and ENCO.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.07

The correlation between BIOT.L and ENCO.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с BIOT.L:
BIOT.L с BTEC.LBIOT.L с BTEE.LBIOT.L с ETRA.LBIOT.L с BCOM.LBIOT.L с GNOM.LBIOT.L с IHCU.LBIOT.L с LDAP.L
Часто сравнивают с ENCO.L:
ENCO.L с LGJP.LENCO.L с G500.LENCO.L с HKOD.LENCO.L с HTWG.LENCO.L с ISPY.LENCO.L с LDGL.LENCO.L с RTWO.L

Доходность на риск

BIOT.L vs. ENCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOT.L
Ранг доходности на риск BIOT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOT.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOT.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOT.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOT.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOT.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ENCO.L
Ранг доходности на риск ENCO.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCO.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCO.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCO.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCO.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCO.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOT.L c ENCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIOT.LENCO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.59

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.14

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

1.89

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

6.35

+3.87

BIOT.L vs. ENCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOT.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCO.L равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOT.L и ENCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIOT.L и ENCO.L

Максимальная просадка BIOT.L за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки ENCO.L в -23.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOT.L и ENCO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIOT.LENCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-23.99%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-12.95%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-12.95%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-7.55%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-12.40%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.86%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOT.L и ENCO.L

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD (Acc) (ENCO.L) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что BIOT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIOT.LENCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.29%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

13.00%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

15.35%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

17.23%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

17.23%

+2.27%

Сравнение комиссий BIOT.L и ENCO.L

BIOT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ENCO.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOT.L и ENCO.L

Ни BIOT.L, ни ENCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BIOT.L and ENCO.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for BIOT.L.

BIOT.L is categorized as Health & Biotech Equities, while ENCO.L is Commodities. BIOT.L tracks Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return, while ENCO.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Total Return Index. Their fees differ too: 0.49% for BIOT.L and 0.30% for ENCO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIOT.L и ENCO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор