PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIOT.L с BCOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIOT.L с BCOM.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIOT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF) and BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) are both exchange-traded funds - BIOT.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return, while BCOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIOT.L returned 2.88%/yr vs 10.39%/yr for BCOM.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BIOT.L charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for BCOM.L.

Доходность

Сравнение доходности BIOT.L и BCOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIOT.L показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у BCOM.L с доходностью 20.25%.

BIOT.L

1 день
0.54%
1 месяц
8.76%
6 месяцев
9.00%
С начала года
8.52%
1 год
34.12%
3 года*
10.28%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—

BCOM.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
16.43%
С начала года
20.25%
1 год
29.55%
3 года*
12.61%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIOT.L и BCOM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIOT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF		8.52%36.47%-5.31%-9.28%-8.41%-3.60%28.29%13.02%-8.12%
BCOM.L
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF		20.25%16.19%4.43%-7.25%15.63%27.35%-2.99%5.14%-10.71%

Correlation

The correlation between BIOT.L and BCOM.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.16

The correlation between BIOT.L and BCOM.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF

Часто сравнивают с BIOT.L:
BIOT.L с BTEC.LBIOT.L с BTEE.LBIOT.L с ETRA.LBIOT.L с ENCO.LBIOT.L с GNOM.LBIOT.L с IHCU.LBIOT.L с LDAP.L
Часто сравнивают с BCOM.L:
BCOM.L с COMF.LBCOM.L с SPXS.LBCOM.L с WCOG.LBCOM.L с LGJP.LBCOM.L с CMOP.LBCOM.L с CXAP.LBCOM.L с DRGG.L

Доходность на риск

BIOT.L vs. BCOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOT.L
Ранг доходности на риск BIOT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOT.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOT.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOT.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOT.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOT.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BCOM.L
Ранг доходности на риск BCOM.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOM.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOM.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOM.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOT.L c BCOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIOT.LBCOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.74

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.28

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.05

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

6.50

+3.73

BIOT.L vs. BCOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOT.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOM.L равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOT.L и BCOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIOT.L и BCOM.L

Максимальная просадка BIOT.L за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки BCOM.L в -31.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOT.L и BCOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIOT.LBCOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-31.65%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-14.33%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-14.33%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.80%

-26.27%

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-8.78%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-11.63%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.54%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOT.L и BCOM.L

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что BIOT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIOT.LBCOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

4.49%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

14.81%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

16.92%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

16.81%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

15.35%

+4.15%

Сравнение комиссий BIOT.L и BCOM.L

BIOT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BCOM.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOT.L и BCOM.L

Ни BIOT.L, ни BCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BIOT.L and BCOM.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for BIOT.L.

BIOT.L is categorized as Health & Biotech Equities, while BCOM.L is Commodities. BIOT.L tracks Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return, while BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. Their fees differ too: 0.49% for BIOT.L and 0.15% for BCOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIOT.L и BCOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор